Économétrie

18h C dont contrôle / 2 crédits ECTS

Roland Rathelot & Xavier Boutin (Gif)

L'économétrie est fondée sur la mise au point de méthodes statistiques pour estimer des relations économiques, tester les théories explicatives, ou
évaluer les politiques publiques. Ces techniques servent à répondre à des
questions aussi variées que le lien entre éducation et salaire, entre croissance et institutions financières ou entre crime et déterminants sociaux. L'un des
enjeux majeurs de l'économétrie est la difficulté de disposer de données expérimentales en sciences sociales. Les économètres ont donc du développer des
techniques propres afin de tenir compte de la complexité des données d'observation dont ils disposent. Le cours s'attachera à présenter une approche
moderne de l'économétrie. Sans renoncer au formalisme mathématique et
statistique nécessaire, cette présentation se concentrera sur les résultats et les applications. A l'aide d'exemples, nous éclairerons le rôle important joué par l'économétrie dans les développements modernes de l'économie quantitative.

Programme :

- Présentation de l'économétrie

- Le modèle linéaire, ses propriétés et ses limites

- L'inférence : comprendre l'incertitude des résultats statistiques

- L'endogénéité : pourquoi comparer un groupe de bénéficiaires et un

groupe de non-bbénéficiaires n'est pas suffisant pour évaluer une politique publique

- Les expérimentations contrôlées : quand est-ce possible, quand est-ce

souhaitable ?

Type de pédagogie :

Ce cours s'appuie sur un tryptique. Dans un premier temps, la théorie est

présentée, sous une forme éventuellement formalisée. Ensuite, des exemples

d'application basées sur des cas réels illustrent la théorie et son domaine de

validité. Enfin, les étudiants apprennent à utiliser un logiciel statistique, R, afin d'être capables de remobiliser les méthodes acquises dans le cadre du cours.